Функционал панели управления индикатором

Контракты: месячный и недельный – отвечает за отображение данных по месячным и недельным контрактам. Данные по месячным контрактам действительны до момента истечения текущего опционного месяца, а недельные – до конца торговой недели, т.е. до пятницы.

Отображать премии – отвечает за отображение данных на премиях страйков. Этот же параметр отвечает за отображение информации по 3-м нижеследующим информационным фильтрам.

Если ОИ от – параметр отвечает за отображение данных на графике, если открытый интерес, т.е. общее количество контрактов равно или превышает заданное значение. Этот параметр позволяет увидеть, сколько денег находится на каждом ценовом уровне. Он используется опытными трейдерами для более глубокого анализа рынка. Галочку убрать.

Если изменение ОИ от – параметр для поиска качественных точек входа, в рамках второго информационного блока. Значения данного параметра для каждого инструмента будут уникальными (данные представлены в таблице 1).

Если объемы от – еще один параметр, для определения качественных точек входа. Значения параметра так же уникальны для каждого финансового инструмента (данные представлены в таблице 2).

Отображать страйки – убрать галочку с чекбокса.

Баланс – чекбокс для управления отображением значений балансов по объему и балансов по безубытку. Для поиска качественных точек входа тебе понадобятся данные балансов по объему. Галочку с чекбокса под названием «баланс по безубытку» убрать.

Отображать MAX PAIN. Убрать галочку с чекбокса.

Отображать диапазон рынка – подсказка, для определения ценовых уровней, на которых следует ожидать разворот цены. Галочку на параметре «скрыть область между страйками» по желанию. Можно использовать звуковое оповещение при выходе цены за пределы границ диапазона. За это отвечает чекбокс «Alert при выходе цены из диапазона». Это позволяет автоматизировать процесс слежения за ценой. При смене таймфрейма, галочка автоматически убирается.

Рисовать маржинальные зоны –блок данных, который позволяет определять сильные уровни поддержки и сопротивления. Есть возможность включить оповещение при касании ценой уровней.

Блок 1. Уровни, сформированные на премиях максимальных объемов.

За отображение этих данных отвечает «Баланс по объему». Так же установить галочку на чекбоксе «отображать диапазон рынка». Если уровень премии максимальных объемов сформирован на границе диапазона рынка или за его пределами, сила уровня возрастает.

С остальных чекбоксов галочки убрать, чтобы отключить большое количество данных. В дальнейшем можно и даже нужно совместно использовать все четыре типа данных.

Тонкие розовые линии, которые находятся по обе стороны от средней более толстой линии, называемой балансом по объему. Их необходимо использовать в качестве уровней поддержи и сопротивления для открытия сделок.

Наиболее качественно отрабатывают свежие уровни. А именно те, которые отобразились сегодня или вчера. При касании верхней линии следует открывать продажу, при касании нижней – покупку. Уровень стоп лосс следует устанавливать на расстоянии 20-25 пунктов от уровня.

Сопровождение сделки (справедливо для всех 4-х стратегий):

После того, как цена коснулась уровня, начала двигаться в нужном направлении и прошла 15-25 пунктов, настоятельно рекомендуется зафиксировать 50% позиции. После частичной фиксации стоп лосс следует перевести на ценовую отметку равную размеру зафиксированной прибыли в пунктах. Так называемое, правило сейфа.

Если цена продолжит движение в нужном направлении, рекомендуется фиксировать еще часть или всю сделку на ценовой отметке равной соотношению 1 к 3 от размера первоначального уровня стоп лосс в пунктах. К примеру, если изначально стоп лосс составлял 20 пунктов по четырехзнаку, то нужно действовать следующим образом:

1. После прохождения ценой в направлении сделки 20 пунктов, зафиксировать 50% позиции
2. После прохождения ценой 60 пунктов от точки входа, зафиксировать остаток позиции.

Это наиболее простой метод сопровождения сделки.

Уровни следует использовать в качестве точек входа только при первом касании их ценой. Так как после отката цены и повторном касании возможен пробой.

Для торговли, преимущественно, используются уровни на недельном контракте, т.к. они отрабатываются ценой лучше. Но в последнюю неделю перед истечением месячного опционного контракта, следует использовать уровни именно месячного опционного контракта.

Нюансы:

1. В последнюю неделю перед экспирацией, т.е. истечением месячного контракта, недельный контракт не запускается. Т.е. в последнюю неделю перед истечением месячного опционного контракта следует переключиться на месячный контракт и торговать от уровней, которые отображаются на месячном контракте. В этот промежуток времени они наиболее актуальны.
2. Уровни, которые отображаются в пятницу на текущем недельном, если запущен недельный контракт или на месячном, если идет последняя неделя перед экспирацией месячного контракта использовать не желательно, так как они часто проторговываются ценой. Вместо этого следует перейти на следующий недельный опционный контакт и торговать от пятничных уровней следующей недели.
3. Если уровни находятся на одной ценовой отметке, вероятность отработки возрастает, как минимум, в 2 раза.
4. Всегда следует использовать стоп лосс. Это убережет депозит от слива.
5. Эти уровни коррекционные, но в некоторых случаях, после отбития, происходит разворот и в среднесрочной перспективе, тренд меняет свое направление.

Блок 2. Уровни, сформированные значительным изменением открытого интереса

Используется информация, касающаяся прироста большого количества опционных контрактов на каком-либо ценовом уровне. Для этого установить галочку на чекбосе «Если изменение ОИ от». Ниже есть таблица, где указано, какие данные следует использовать для каждой валютной пары. Так же установить галочку на чекбоксе «отображать диапазон рынка». Как и в предыдущем инфоблоке, эти данные служат в качестве подсказки.

При касании ценой уровня зеленого цвета, следует открывать покупку, при касании ценой уровня красного цвета – продажу. Размер стоп лосс будет стандартным 20-25 пунктов.

Nакие уровни не всегда отрабатывают пункт в пункт. Т.е. возможно инерционное движение цены за его пределы. Чаще всего разворот происходит в тот же день, ну или максимум в течении 2-3 дней. Рынок всегда ведет себя по-разному. Цена может некоторое время ходить в узком диапазоне или медленно сползать за пределы уровня, после чего начнет разворачиваться. Может быть импульсный рывок на новостях, после чего цена очень быстро разворачивается и идет в обратном направлении. Главное помнить, что рынок всегда реагирует на такие уровни.

Таблица 1

БЛОК 3. Уровни, сформированные значительным проторгованным объемом

Следующий тип данных схож с предыдущим. Следует  установить галочку на чекбоксе «если объем от» и на чекбоксе «отображать диапазон рынка». По аналогии с предыдущим инфоблоком, диапазон рынка подскажет, что уровень сформированный за его пределами имеет больший вес.

Этот тип данных чаще всего, как и уровни премий максимальных объемов из первого инфоблока, формируют коррекционное движение цены, если появляются на пути среднесрочного или долгосрочного тренда, или могут выступать в роли уровней для открытия среднесрочных сделок по тренду.

Уровни проторгованного объема часто совпадают с уровнями, сформированными значительным изменением открытого интереса. Совмещение этих двух показателей усиливает уровень.

В сводной таблице указаны значения, на которые следует обращать внимание, при поиске значимых уровней поддержки и сопротивления.

Комбинирование уровней инфоблоков 2 и 3 позволяет определять наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления.

БЛОК 4. Уровни, сформированные маржинальными зонами.

Для поиска точек входа с помощью этого инструмента следует использовать дополнительный индикатор из стандартного набора индикаторов терминала МТ4 — тиковые вертикальные объемы (но все же качественнее информацию отобразят именно фьючерсные объемы).

После установки индикатора объемов перейти на тайм фрейм М5 и искать пиковые свечи, после которых начался разворот цены. При этом объем на таких свечах должен быть очень большим, по сравнению с объемом на предыдущих свечах.

От экстремумов этих пиковых свечей нанести маржинальные уровни. Чаще всего цена реагирует на уровни ? маржи и совершает коррекционное движение.

Если цена пробивает уровень и выбивает позицию по стоп лосс, который, составляет все те же 20-25 пунктов, ожидать касания ценой уровня ? маржи, так как вероятность отработки уровня значительно возрастает.

Если цена пробила уровень ? маржи, ожидать касания 100% маржи.

Таким образом, маржинальные уровни, построенные от пиковых ценовых значений, сформированных на всплеске большого объема дают подсказку, где следует открывать позицию.

Так же такие уровни можно использовать в качестве коррекционных, если цена их пробила. Т.е. после пробоя, цена очень часто совершает коррекционное движение и тестирует пробитый маржинальный уровень. Но такой подход требует большего опыта.

Вывод:

Индикатор Олимп позволяет находить качественные точки входа в любой фазе рынка и потренду и против тренда. Но контртрендовая торговля несет в себе повышенный риск.