Прежде всего хочу обратить на вопиющее поведение пары GBP/USD на прошедшей неделе, а именно  в пятницу, 7 октября. Как уже все знают, фунт свалился против американского доллара до рекордно низкой отметки 1.20. СМИ запестрели пояснениями, что это движение было вызвано заявлением со стороны президента Франции Франсуа Олланда, который в интервью Sky News призвал к жестким переговорам о выходе Великобритании из ЕС и низкой ликвидностью на азиатской сессии.

Полная чушь. На мой взгляд, все было спланировано. Такие движения не возникают просто так. Единственное, с чем могу согласиться, низкая ликвидность на азиатской сессии и это время было выбрано не случайно. Те, кто хотел спровоцировать это падение, естественно выбрали момент, когда рынок наиболее уязвим и запустили “Черного лебедя”. Уверен на 100% кто-то очень сильно погрел руку на этом.

Такие случаи, к счастью не так часто встречаются на рынке, вспомним случай со Швейцарским франком в начале 2015 года. Случай с Британским фунтом снова показал, на что способен рынок и снова дал понять, что торговля без стопов может быть оооочень болезненной для депозита и нервной системы. По-этому я призываю всех трейдеров, кто читает данный пост, используйте стоп лосс. Это гораздо безобиднее, чем маржин-колл.

Ну а теперь…

Анализ рынка Форекс по методу опционного анализа.

Валютная пара EUR/USD

В настоящий момент цена находится в комфортной зоне крупных игроков, в тоже время, если взглянуть на гистограмму открытого интереса, видно, что цена находится под давлением колл (горизонтальная полоса красного цвета) и пут контрактов (горизонтальная полоса зеленого цвета). Но пут контракты находятся и выше текущей цены, что подсказывает о возможном росте пары. Первой целью станет уровень с максимальным открытым интересом по колл контрактам на отметке 1.1365, где можно искать точку входа в селл. В случае проторговки данного уровня, следующий опционный уровень находится на отметке 1.1515, откуда так же можно открывать продажи с первой целью – уровень с максимальным открытым интересом по пут контрактам на цене 1.0915.

Если же первый сценарий не отработает, что мало вероятно, то пойдем вниз до уровня 1.0911, откуда ожидается коррекция цены, где и можно будет искать покупки с коротким стопом. При повторном приближении цены к этой отметке рекомендую отказаться от покупок, так как уровень вполне может быть проторгован и цена устремится к следующему опционному уровню на отметке 1.0756-1.0708, откуда можно открывать покупки с первой целью на 1.1365, вторая цель – 1.1510.

Валютная пара USD/CHF

Валютная пара USD/CHF

На данный момент цена находится под давлением колл контрактов, что согласуется с предполагаемым движением по паре евро/доллар, так как мы знаем пары ходят зеркально. Таким образом я предполагаю снижение пары до уровня с максимальным открытым интересом на цене 0.9565. Откуда можно искать покупки. По моему субъективному мнению, паре расти некуда, поэтому рассматривать этот вариант даже не стану.

Валютная пара GBP/USD

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Валютная пара USD/CAD

Ожидаю на следующей неделе снижение данной валютной пары, как минимум до 1.3229, так как на момент экспирации цена находилась выше премии за риск опционного уровня Call, падение вполне возможно и до 1.3090, т.е. до границы премии опционного уровня, откуда можно искать покупки с целью до 1.3560.

Валютная пара usdcad. Опционный анализ

Валютная пара AUD/USD

На момент экспирации цена находилась в пределах комфорта ММ. И на текущий момент находится в зоне комфорта крупных игроков. Вполне может быть так, что сначала мы увидим рост пары до уровня максимального скопления колл опционов, там же находится опционный уровень колл с премией за риск, находящейся на цене 0.7831, откуда можно открывать продажи с целью уровня с максимальным скоплением пут опционов, там же находится уровень пут с премией за риск на цене 0.7300.

Опционный анализ. Валютная пара AUD/USD

Валютная пара USD/JPY

Очень не однозначная ситуация по амеро/японе, так как практически на одном ценовом уровне находятся и колл и пут опционные уровни, что очень затрудняет анализ этой пары. Считаю, следует подождать, пока цена поднимется, если поднимется конечно, до опционного уровня Call на цене 104.450, а точнее до премии за риск по данному уровню, т.е. 105.576, откуда входить в продажи с целью 102.400

Опционный анализ USD/JPY

P.S.

Анализ произведен на основе данных по опционным уровням индикатора OLIMP по состоянию на  09.10.2016. Однако следует учитывать, что с появлением свежих данных, расстановки сил на рынке может в значительной степени измениться. Посему рекомендую ежедневно анализировать рыночную ситуацию и принимать торговые решения на основе свежих аналитических данных.

На этом все. Спасибо за ваше внимание.

С уважением Виктор.